거북이 거래 규칙 : 추세에 따라 투자 20 앰프; 55 일 최고.
Price Momentum 신호를 기반으로하는 기계 추세 추적 시스템, 특히 20 일 및 55 일 최고. 1983 년에 상품 거래업자 인 Richard Dennis는 비즈니스 파트너 인 Bill Eckhart와 함께 무작위 그룹에게 훌륭한 거래자가 될 수 있다고 말했다.
에 전송한다. 우리는 싱가포르 퀸에서 거북이처럼 상인을 키울 것입니다.
배경.
월스트리트 저널 (Wall Street Journal)에서 광고를 꺼낸 후, Dennis amp; Eckhart는 1,000 명의 지원자를 21 명의 남성과 2 명의 여성으로 좁혔습니다. 데니스는 2 주 동안 자신의 거북이를 훈련 시켰습니다. 그들은 단순한 경향 추종 시스템을 가르쳐 왔고, 상품, 통화 및 채권 시장의 범위를 거래하면서 시장이 최근 범위의 최상단을 넘었을 때 (또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다) 구매합니다. 그들이 스스로를 입증 한 후 Dennis는 대부분의 수강생에게 1 백만 달러를 지원하여 관리했습니다.
요약하면 거북이 거래 시스템은 리차드 돈 차이언 (Richard Donchian)이 가르친 바와 같이 거래 개시가 가격 채널 이탈에 의해 통제되는 경향 추종 시스템입니다. 원래의 시스템은 두 가지의 기계적 거래 전략 인 S1과 S2로 구성되었으며, S1은 S2보다 훨씬 공격적이고 단기적입니다.
거북이 무역의 역학.
거북은 가장 유동성있는 선물 시장만을 거래했습니다 :
가격이 지난 20 일의 최고 (낮음)를 초과하면 길게 (짧음) 이동하십시오. 그러나 마지막 탈주가 승리로 이어진다면이 탈주 신호는 무시 될 것입니다 (그러나 중요한 시장 움직임을 놓치지 않기 위해 55 일 수준에서 항목을 만들 것입니다). 시스템 1 출구는 긴 위치의 경우 10 일 낮고 짧은 위치의 경우 10 일 높은 위치입니다. 그는 시스템 1 출구가 긴 위치에 대해서는 10 일 낮고, 짧은 위치에 대해서는 10 일 동안 높았다.
가격이 지난 55 일의 최고 (낮음)를 초과하면 구매 (판매)하십시오. 이전 브레이크 아웃이 승자인지 여부에 관계없이 시스템 2의 모든 브레이크 아웃이 수행됩니다. 시스템 종료는 긴 위치의 경우 20 일, 짧은 위치의 경우 20 일 동안 최고였습니다.
규칙은 또한 거북이에게 위치 크기, 정지의 사용, 공격적인 피라미드에 대한 구체적인 규칙을 가르쳤습니다. 전체 노출의 1/3까지입니다. 이전의 거북이 인 Curtis Faith는 40 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 크므로 추가 필터를 추가하여 성능을 향상시킨 것으로 보였습니다. (즉, 약세 시장에서 발생한 탈주에 대한 전략 입안이 금지됨).
작동합니까?
Dennis의 실험이 5 년 후에 종료되었을 때, 그의 거북이는 총 1 억 7 천 5 백만 달러 (CAGR 80 %)의 이익을 얻었습니다. 그 거북들 중 일부는 성공적인 상품 거래 관리자로서 경력을 계속했습니다. 그러나 전 거북이 인 Curtis Faith가 설립 한 자금 관리 회사 인 Acceleration Capital은이 회사가 거북이 규칙을 얼마나 엄격하게 적용하고 있는지에 대한 몇 가지 논쟁이있는 것처럼 보였습니다.
그러한 거래 방법은 시장이 일정 기간에 한 번씩 수개월 동안 손실을 낳을 것으로 보이지만 큰 시장 움직임이 발생할 때 큰 이익을 볼 수 있습니다. 그것은 또한 분명히 주요 약화로 이어질 수 있습니다 - Faith는이 책에서 '87 년 주식 시장 사고로 9 개월 이익이 어떻게 즉시 사라 졌는지 설명 할 때 이것을 암시합니다.
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조심해.
Curtis에 따르면, 거북이 시스템 탈출구는 분명히 규칙 중 가장 어려운 부분 중 하나입니다. 10 일 또는 20 일의 새로운 최저치를 기다리는 것은 흔히 상당한 이익의 20 %, 40 % 심지어 100 %가 증발하는 것을 의미 할 수 있습니다. 에 전송한다. 더 일찍 퇴장하기를 원하는 아주 강한 경향이 있습니다. 정말 큰 움직임을 위해 자신의 입장을 고수하기 위해 이익이 증발하는 것을 지켜 보는 데는 훌륭한 훈련이 필요합니다. "
출처.
터틀 트레이딩에 대한 더 자세한 정보는 Curtis Faith가 작성한 무료 PDF로 원래의 거북이 규칙을 요약 해 볼 수 있습니다. 그의 책 <거북이의 길 The Way of the Turtle>은 아마존에서 구할 수 있습니다. 또한 완전한 TurtleTrader가 있습니다 : 초심자 투자자가 밤새 백만장자가 된 방법 23.
거북이 거래 시스템.
거북이 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 전형적인 추세 시스템입니다. 몇 가지 고전적 추세를 따르는 시스템을 사용하여 우리는 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 발행합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.
종합 지수는 지혜 거래 (Wisdom Trading)가 고객에게 액세스를 제공 할 수있는 30 개 이상의 거래소 이상의 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 여러 기간 및 가상의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 시스템 (Turtle 시스템과 유사)의 조합으로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.
거북 무역 시스템 설명.
터틀 트레이딩 시스템은 Donchian Dual Channel 시스템과 유사한 브레이크 아웃에서 거래됩니다. 두 개의 소규모 인물, 입장을위한 더 긴 탈주 및 출구를위한 짧은 탈주가 있습니다. 이 시스템은 또한 마지막으로 교역이 감소한 경우 짧은 항목이 사용되는 이중 길이 항목을 선택적으로 사용합니다.
Turtle 시스템은 ATR (Average True Range)을 기반으로 정지를 사용합니다.
N의 Turtle 개념은보다 일반적인 용어 인 ATR (Average True Range)으로 대체되었습니다.
이 매개 변수는 짧은 방향의 거래를 수행할지 여부를 Trading Blox에 알립니다.
이 매개 변수가 False (선택 취소 W 사용 불가능)로 설정되면, Trading Blox는 해당 계측기의 마지막 항목을 다시보고 실제로 성공했는지 아니면 이론상 성공한지를 판별합니다. 마지막 거래가 우승자이거나 우승자라면 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 다음 거래를 건너 뜁니다.
마지막 탈주는 특정 탈주가 실제로 취해 졌는지 여부에 관계없이이 시장에서 마지막 탈주로 간주되거나이 규칙으로 인해 건너 뛰었습니다. (Trading Blox는 Entire Failsafe Breakouts가 아닌 일반 & # 8220;
마지막 브레이크 아웃의 방향 (길거나 짧음)은 현재 고려중인 거래의 방향과 마찬가지로이 규칙의 작동과 관련이 없습니다. 따라서 가상의 것이 든 실제의 것이 든 잃어버린 긴 브레이크 아웃이나 길 잃은 짧은 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 이후의 새로운 브레이크 아웃을 유효한 입력으로 사용할 수 있습니다.
일부 상인들은 크고 연속 된 두 번의 승리가 쉽지 않다고 생각합니다. 또는 수익성있는 무역이 잃어버린 무역을 따라갈 가능성이 더 큽니다. Trading Blox에서는이 매개 변수를 False로 설정하여이 아이디어를 테스트 할 수 있습니다.
엔트리 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달하면 거래가 시작됩니다. 예를 들어, Entry Breakout = 20은 가격이 20 일 동안 최고치에 도달하면 긴 포지션이 취해진 것을 의미합니다. 가격이 20 일 낮게 떨어지면 짧은 포지션이 취해진 다.
엔트리 Failsafe 브레이크 아웃 (일)
이 매개 변수는 Last가 Winner 인 경우 Trade와 함께 작동하며, Last if Winner = False 인 경우에만 사용됩니다 (위의 부분 스크린 샷과 동일).
예를 들어, 다음 매개 변수 및 값 집합을 고려하십시오.
이러한 설정을 사용하면 20 일의 브레이크 아웃 엔트리가 최근에 신호되었지만 이전 거래가 승자 (실제로 또는 이론적으로)로 인해 건너 뛴 경우 55 일 극단적 인 높음 또는 낮음보다 높거나 낮은 가격이 나왔다면 , 이전 거래의 결과에 관계없이 해당 입장에 대한 입장이 시작됩니다.
Entry Failsafe Breakout은 Trade is Last 수상작 규칙의 동작으로 인해 매우 강한 추세를 놓치지 않도록합니다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 항목 옵셋이 1.0으로 설정된 경우 가격이 일반 브레이크 아웃 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 긴 위치가 입력되지 않습니다. 마찬가지로 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 짧은 포지션이 입력됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 사용하면 효과적으로 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후 지정된 점까지 입력이 지연됩니다. 마이너스 값은 선택한 브레이크 아웃 임계 값보다 먼저 입력됩니다.
이 매개 변수는 기존 위치에 추가 된 가격을 정의합니다. 거북은 탈주에서 단일 유닛 위치에 진입하고 무역 개시 이후 1/2 ATR 간격으로 해당 위치에 추가되었습니다. (기존 위치에 추가하는 것을 '피라미드'라고도합니다.)
초기 누락 입력 후 Trading Blox는 ATR의 단위 추가로 정의 된 각 간격에서 가격이 호의적으로 진행됨에 따라 단위 (또는 하루 만에 큰 가격 이동의 경우 단위)를 계속 추가합니다. 다양한 최대 단위 규칙 (아래에 설명 됨)에 지정된 최대 허용 단위 수
히스토리 시뮬레이션 테스트 중에 이론적 인 진입 가격은 시뮬레이션 된 채우기 가격을 얻기 위해 Slippage Percent 및 / 또는 Minimum Slippage로 조정 또는 조정됩니다. 따라서 각 간격은 이전 주문의 시뮬레이션 된 채우기 가격을 기반으로합니다. 따라서 초기 브레이크 아웃 주문이 1/2 ATR만큼 미끄러 진 경우 새 주문은 1/2 ATR 미끄러짐과 ATR의 단위 추가로 지정된 일반 단위 추가 간격을 고려하여 이동됩니다.
이 규칙의 예외는 거래 진행 중에 하루 단위로 여러 단위가 추가되는 경우입니다. 예를 들어, 단위 추가가 ATR = 0.5 인 경우 초기 이탈 명령이 배치되고 1/2 ATR의 미끄러짐이 발생합니다. 며칠 후 같은 날에 2 개의 유닛이 추가됩니다. 이 경우 첫 번째 단위의 미끄러짐을 기준으로 두 번째 단위와 세 번째 단위 모두의 주문 가격이 1/2 ATR (브레이크 아웃 이후의 전체 ATR까지)으로 조정됩니다. 일반적으로 여러 단위가 추가 된 경우 (각각 별도의 요일에 있음) 각 단위의 주문 가격은 진행중인 거래의 모든 단위의 누적 슬립 (N 단위)에 의해 조정됩니다.
이 매개 변수는 ATR로 초기 가격에서 시작 가격까지의 거리를 정의합니다. ATR은 일일 변동성의 척도이고 거북이 거래 시스템 중단은 ATR에 기반하기 때문에 이것은 터틀 시스템이 변동성을 기반으로 다양한 시장에서 포지션 크기를 균등하게한다는 것을 의미합니다.
원래 거북이 규칙에 따르면, 가격이 입장료에서 2 ATR 하락하면 긴 포지션이 중단되었습니다. 반대로 입장 가격에서 ATR이 2 ATR 상승하면 매도 포지션이 중단되었습니다.
X 일이 높거나 낮게 움직이는 Exit Breakout 기반 정지와 달리 ATR에서 Stop으로 정의 된 정지는 & # 8220; 정지시 입국시 입구 가격보다 높거나 낮게 고정됩니다. 설정되면 유닛이 추가되지 않는 한 거래 과정 전체에 걸쳐 변화하지 않으며, 이 경우 이전 유닛은 유닛 추가 (ATR)에 지정된 값만큼 증가합니다.
거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.
이 시스템에서 거래 시작일의 초기 진입 정지는 주문 가격에 근거합니다. 이것은 주문이 가득 차면 정지 장치를 쉽게 놓을 수 있도록하기위한 것입니다. 그 정지는 다음날 실제 실제 가격에 따라 조정됩니다.
진행중인 거래는 출구 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달 할 때 종료됩니다. 이 개념은 Entry Breakout과 동일하지만 논리는 바뀝니다. 긴 거래는 X 일 최저 가격보다 낮을 때 종료되고 짧은 거래는 X 일 최저 가격보다 높게 나올 때 종료됩니다.
출구 브레이크 아웃은 가격과 함께 (또는 아래로) 이동합니다. 그것은 불리한 가격 소풍으로부터 보호하고 추세가 바뀔 때 이익을 잠그는 역할을하는 후행 중지 역할을합니다.
거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 Exit Offset이 1.0으로 설정되면 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 긴 위치가 종료되지 않습니다. 마찬가지로, 가격이 정상적인 탈주 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 짧은 포지션이 종료됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 지정하면 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후의 지정된 지점까지 이탈이 지연됩니다. 음수 값은 브레이크 아웃 임계 값을 선택하기 전에 종료됩니다.
이 매개 변수는 단일 선물 시장 또는 단일 재고에서 한 번에 보유 할 수있는 Units의 최대 수를 정의합니다. 예를 들어, Max Instrument Units = 4는 한 번에 4 단위의 커피를 저장할 수 없다는 것을 의미합니다. 여기에는 초기 유닛과 추가 된 3 유닛이 포함됩니다.
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가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
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